ペアトレード実戦結果報告(実戦4か月目)

今日は４月から始めたペアトレード実戦結果を報告します。
2023年4月から実戦を開始し、4か月目終了時の結果になります。

こんにちは！たけのこ(@takenoko_fx)です。

2022年11月から、現役クオンツトレーダーを師に仰ぎ、ペアトレードの手法について勉強しています。このブログは、ペアトレードについて学んでいることのアウトプットとして作成しています。

ペアトレードは、相関性の高い2つの金融商品の価格差を利用して利益を得るトレード手法です。２つの金融商品の価格が乖離した時に、割高なほうを売り、割安なほうを買い、その後２つの金融商品の価格が近づいたときに反対売買を行って利益を得るトレード手法です。
ペアトレードでは「為替変動の影響を抑えられる」、「相場の方向性に左右されない」、「スワップポイントが得られる」、「リスク管理がしやすい」といったメリットがあります。

トレードの概要
2023年7月のペアトレード結果
トレードの分析

トレードの概要

勉強会で座学の修了を認められて(？)2023年4月から実戦フェーズに入りました。
エントリーとエグジットの基準は平均値を用いて、次の５ペアでペアトレードしています。

ペア１	GBP/CHFとEUR/CHF
ペア２	GBP/AUDとEUR/AUD
ペア３	GBP/CADとEUR/CAD
ペア４	AUD/USDとNZD/USD
ペア５	EUR/JPYとCHF/JPY

2023年7月のペアトレード結果

５ペアの成績は次の通りでした。

ペア１	+308.75ドル
ペア２	+256.61ドル
ペア３	+210.84ドル
ペア４	-351.09ドル
ペア５	+41ドル

開始から順調に利益を積み上げて行けています。
ペアトレの安定感凄すぎで、先生には感謝しかありません。

運用期間	2023年4月からの累計
4か月	＋3,316.93ドル

各ペアの成績をまとめると次のようになります。

ペア	月間結果	月利 (月初12,843ドル)	累計収支
ペア１	+308.75ドル	2.40%	+714.16ドル
ペア２	+256.61ドル	2.00%	+1,269.75ドル
ペア３	+210.84ドル	1.64%	+915.48ドル
ペア４	-351.09ドル	-2.73%	+121.34ドル
ペア５	+41ドル	0.32%	+296.2ドル

トレードの分析

開始後、最低の利益額となりました。それでもプラス着地できたのは良かったと思います。
最低の利益額となった最大の原因はペア４の損切りです。今回のトレードルールでは損切は設けていないので、単純にイグジット条件を満たしたので清算したらマイナスだったというわけですが、正直なところマイナスのまま決済するのは心理的に嫌なものです。もう少し持っていたら損も小さくなったかも？と思ってしまうことは、もう少し持っていたら余計に損が大きくなっていたかも？と思うようにクセをつけるようにしたいと思います。
そういう意味では、今回はペア１～５まで複数の組合せでペアトレードをしていまして、そのマイナス分を他が埋めてくれているので助かっています。

先月の振り返りでペアトレのリスク面を言及したところ、さっそくマイナスになってしまったのは何かのフラグだったのかな？と感じてしまいます。余計なことは考えずに前向きなことだけ書き残すほうがいいのかな？とオカルトじみたことも考えてしまったりしました(笑)

なお「ペアトレードはローリスク・ローリターン」と教わっています(下表は人に依って異なります＝ペアトレードをローリスクと捉えるかも人に依って異なります)。

まったくリスクのないトレードは存在しないわけで、そういう意味ではこの３か月間すべてプラス着地している結果も、でき過ぎの感があります。仕事柄「プラス分の３倍がリスクとして隠れている」と捉えるクセがあるので、これまでの結果だけを見て、ペアトレードって余裕だなと慢心することだけは避けようと思っています。