本日は4月から始めたペアトレード実戦結果を報告します。
2023年4月から実戦を開始し、いよいよ2年目に突入しました。
こんにちは!たけのこ(@takenoko_fx)です。
2022年11月から、現役クオンツトレーダーを師に仰ぎ、ペアトレードの手法について勉強していました。先日、久しぶりに先生とミーティングし、モチベーションが高まっています。←クビになったとおもいきや、勉強会の基盤への書き込みが別の場所になっていただけでした(^▽^;)
このブログは、ペアトレードについて学んだことのアウトプットとして作成しています。
ペアトレードでは「為替変動の影響を抑えられる」、「相場の方向性に左右されない」、「スワップポイントが得られる」、「リスク管理がしやすい」といったメリットがあります。
トレードの概要
勉強会で座学の修了を認められて(?)2023年4月から実戦フェーズに入りました。
エントリーとエグジットの基準は平均値を用いて、次の5ペアでペアトレードしています。→2年目からは別の取り組み(後述)を始めたいので、このペアトレードで用いるペア数を絞りました。
ペア1 | GBP/CHFとEUR/CHF |
ペア2 | GBP/AUDとEUR/AUD |
ペア3 | GBP/CADとEUR/CAD(2024.03末運用終了) |
ペア4 | AUD/USDとNZD/USD(2024.03末運用終了) |
ペア5 | EUR/JPYとCHF/JPY(2024.03末運用終了) |
2024年4月のペアトレード結果
2ペアの成績は次の通りでした。2ペア合計して+586ドルの結果でした。
ペア1 | +364ドル |
ペア2 | +221ドル |
ペア3 | (2024.03末運用終了) |
ペア4 | (2024.03末運用終了) |
ペア5 | (2024.03末運用終了) |
2年目もスタートダッシュが切れて満足な1か月になりました。
運用期間 | 2023年4月からの累計 |
13か月経過時点 | +4,748ドル(前月比+586ドル) |
各ペアの成績をまとめると次のようになります。
ペア | 月間結果 |
月利 |
累計収支 |
ペア1 | +364ドル | +2.57% | +1,788ドル |
ペア2 | +221ドル | +1.57% | +2,088ドル |
ペア3 | (運用終了) | - | (+1,375ドル) |
ペア4 | (運用終了) | - | (-756ドル) |
ペア5 | (運用終了) | - | (+253ドル) |
トレードの分析
2年目に入るにあたり、勉強会の先生にコンタクトをとったところ個別にミーティングしていただけました。昨年1年間の成績や考えていることをお話しし、またトレード結果からいくつかアドバイスをいただけました。
その中で考えることや新たに取り組みたいこともあって、ペアを絞り込むことにしました。
まずひときわ成績の良くないペア4(AUD/USD・NZD/USD)を止めることにしました。
AUD/USDとNZD/USDは長い目で見るとペアトレードに向いている組合せですが、このトレードで採用しているロジックにはうまくマッチできませんでしたので、別のトレードロジックを組んで再挑戦したいと思います。
次にペア5(EUR/JPY・CHF/JPY)を停止しました。
もともとこのペアは勉強会でも非推奨とされていました。そこまで言うなら攻略してみよう!と謎の反骨精神に火がついて組合せに入れましたが、ご覧の通り結果は1年かけて+250ドルという微妙な結果になってしまいました。先生の言うことは素直に聞くものだと反省です。
残ったペア1からペア3は似通った動きをしますので、どれを残すか悩みました。
まずペア2(GBP/AUD・EUR/AUD)は他のペアよりもスプレッドが小さいため残します。
次に、スイスフランは利下げ観測が出ていたことで、今後はより大きく動く可能性があると思い残しました。その結果、残す理由を見つけられなかったペア3(GBP/CAD・EUR/CAD)を停止することになりました。
これによってトレードのポジションが軽くなりますので、
1年を終えてみると、ペアトレードは劇的な利益を上げることはできませんでしたが、終始安定していたように感じています。
片方が買いでエントリーしてその後に急落したとしても、もう片方が売りでエントリーしているために想像しているようにマイナスが膨らむことがありませんでした。
4月も経済指標の発表のたびに大きく動く相場が続きました。さらに4月末からは日本による為替介入のウワサ(ほぼ間違いないですが)もあって秒単位で攻守の入れ替わる殴り合い相場に発展しています。うまくいけば大儲けできる相場ではありますが、それだけにうまくいかないと大負けしてしまう相場とも言えます。
ご覧のようにペアトレードはこういった相場環境でも淡々とトレードを積み重ねることで、コツコツを利益をもたらしてくれますので、落ち着いたトレードをしたい!という方にはオススメできるトレード手法だと思っています。
今月のエントリー・イグジットのタイミングは下の表の通りでした。
日時も記載していますので、どういった計算でエントリー・イグジットを図っているかも把握できると思います。
とはいえ、実際のトレード軌跡を確認できるようにしたほうが、FX初心者の方やペアトレードを勉強しようと思っている方にリアリティを持って伝えられないと思うので、何らかの方法で共有できないか検討中なので今しばらくお待ちください。