２つの銘柄のチャートをただ重ねただけで安心・安全・堅実に利益を出すことができるのか実戦検証【2024年5月】

ペアトレードはチャートを重ねただけでもできるって言うけど本当に儲かるの？という疑問にお答えできるよう、実際のチャート重ねトレードの経過をご紹介します。
引き続きクロス円相場は為替介入の思惑が入り乱れた中で、各国の経済発表に翻弄される日々が続いていますが、チャート重ねしてエントリーの方向性を決めるトレードだけを続けています。５月はポジションが増えてきたのとボラティリティが大きく出ていましたので、保有しているポジションの反対側を売買することで12万円の確定益でした。

こんにちは！たけのこ(@takenoko_fx)です。

今回は、２つの銘柄のチャートを重ねただけのペアトレードって本当に儲かるのか？実際のストラテジーと一緒に2024年5月の結果を紹介します♪

たけのこは2022年11月から、現役クオンツトレーダーを師に仰ぎ、ペアトレードの手法について勉強しています。このブログは、ペアトレードについて学んでいることのアウトプットとして作成しています。

ペアトレードは、相関性の高い2つの金融商品の価格差を利用して利益を得るトレード手法です。２つの金融商品の価格が乖離した時に、割高なほうを売り、割安なほうを買い、その後２つの金融商品の価格が近づいたときに反対売買を行って利益を得るトレード手法です。
ペアトレードでは「為替変動の影響を抑えられる」、「相場の方向性に左右されない」、「スワップポイントが得られる」、「リスク管理がしやすい」といったメリットがあります。

注意点

たけのこが取り組んでいるペアトレードは、次のようなタイプです。

●小さい利益の積み上げ
●ルールに基づいたエントリー・イグジット
●トレードに追われる生活はしたくない

ですので、秒スキャ・分スキャや、短時間に数万～数百万円の利益を狙う手法とは根本的に異なります。
エントリー後の値動きに一喜一憂せずともホールドし続けられる安心と、ルール化によって自動的な取引や通知による安全と、トレードを終えると確実に利益を残すことができる堅実を追求しています。

たけのこも以前はダウ理論に基づいたライントレードばかりでしたが、今ではペアトレードを極めたくてすっかりのめり込んでいます(^▽^;)

チャート重ねのペアトレード状況

2024年5月のチャート重ねによるペアトレードの結果です。

GBP/USDとEUR/USDのペアトレード

４月に建てた２本を持ち越し、今月も２本追加しました。
合計４本を持ち越しています。

GBP/AUDとEUR/AUDのペアトレード

GBP/AUD・EUR/AUDは年始からの持ち越しが１０本となっています。
５月は追加のエントリー要件を満たさなかったため、既に建てたポジションはそのまま持ち越しています。

こちらのペアも鞘が閉じるまでに時間がかかることは想定済みです。
ペアトレードでは片方のポジションが踏まれて含み損を大きく抱えた場合でも、もう片方のペアが同じ方向の利益を抱えますので、損益が相殺されている点は心理的な負担が軽くなります。抱えたポジションの数だけ将来的には利益になりますので、ポジションの増加は種まきだとポジティブに考え、収穫を楽しみに待つことができます。

ただし、ただ鞘が閉じるまで待ち続けるのは時間も資金も効率が低下してしまいます。勉強会では、このような前にも後ろにも進まない状況になった場合で、かつ一定のボラティリティが確保できる場合のスキャルピング手法を教えていただいていますので、そちらを活用してちょこちょこと逆鞘を抜きつつ日銭を稼いでいます。

具体的には添付のような動きをとっています。中旬頃に鞘がこれ以上収束しづらくなっている状態になっていることが見てとれます。この位置は４月下旬でもちょうど止まった位置と重なっているため、そこから鞘閉じするためにはさらなる燃料が必要なこと、さもなくば、改めて鞘を開いてから閉じ直す動きになることが予測できました。
そこで（ポジションを決済するのではなく）反対側のポジションを設けて現状の損益をロックしつつ、鞘が閉じ直す動き(下段の青矢印部)を確認しつつそれを確定益化させ、改めて鞘閉じの動きを待つトレードを加えています。
この手法は現状ではこの「GBP/AUDとEUR/AUDのペアトレード」と後ほど登場する「EUR/JPYとCHF/JPYのペアトレード」で用いています。

AUD/JPYとNZD/JPYのペアトレード

３つ目のペアはAUD/JPYとNZD/JPYの組合せです。
７本（３月×４本＋４月×３本）に加えて、今月さらに１本を追加しました。

このペアは順調に鞘が収束していることが分かりますので、先ほどのGBP/AUDとEUR/AUDのペアトレードのような日銭稼ぎのトレードを行う必要は無いと認識しています。

EUR/JPYとCHF/JPYのペアトレード

最後にEUR/JPYとCHF/JPYのペアトレです。
現在10本のポジションをコントロールしていますが、スイス中銀の利下げから新たなポジションを建てないまま、手持ちのポジションのコントロールに努めています。

このペアに関しては６月頃から動意づくと想像していましたが、想定していたＥＣＢの利下げではなく欧州議会選挙だったことで、シナリオの練り直しに迫られています。研究用のポジションでもあるため、何とか鞘閉じまで持っていきたいと思いつつ運用しています。

まとめ

チャートを重ねただけのトレードでは、５月はチャートの鞘閉じがありませんでしたので利益確定はありませんでした。ただし、途中の閉じるのか！？閉じないのか！？とフラフラしたところで反対売買を入れていることで、５月は約１２万円の確定益（GBP/AUDとEUR/AUDで200pips、EUR/JPYとCHF/JPYが150pipsと200pips、200pips）を上げることができました。

勉強会で先生から「逆行して長期乖離しても心配無用。そのときはそのとき用のトレード方法があるから。なんならそっちの方が収益が大きいこともザラだから」と軽く言われていたのが、５月はまさにその通りになった１か月間でした。

ペアトレードを学び始めるとだんだん難しい言葉を知り、深みにはまっていきます。
その結果、ペアトレってよく分からない！難しい！と離れて行ってしまう方もいらっしゃいますが、大事なことはやり続けることだと思っています。このブログの記事や動画によって、チャート重ねのペアトレードでも利益を出すことができるんだなぁ…と感じていただき、みなさんのトレードの参考になれば嬉しいです。

なお、チャート重ねではどうしても保有する期間が長時間化してしまいます。短期決戦型のトレードが好みの場合には、こちらのバージョンのトレードが参考になると思います（たけのこの主力のトレードもこちらの方法です）。